Author Archive: blogkinhteluong

Phân biệt Độ lệch chuẩn (standard deviation) và Sai số tiêu chuẩn (standard error)?

Phân biệt: Độ lệch chuẩn (standard deviation) và Sai số tiêu chuẩn (standard error).

Mô hình Tobit

Đang cập nhật ..

Statistics 2 – Các định lý cơ bản của xác suất

Ở bài trước, chúng ta đã nghiên cứu các phương pháp tính trực tiếp xác suất của các biến cố bằng các định nghĩa xác suất. Song việc áp dụng chúng không phải lúc nào cũng tiện lợi và có thể dùng được. Vì vậy, để xác định xác suất của biến cố, người ta thường không áp dụng các phương pháp tính trực tiếp mà áp dụng phương pháp gián tiếp, cho phép tính xác suất của một biến cố dựa vào xác suất đã biết của các biến cố khác có liên quan với nó thông qua các định lý xác suất, thường được gọi là định lý cộng và định lý nhân xác suất.

Continue reading →

Statistics 1 – Biến cố ngẫu nhiên và Xác suất của biến cố

I. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố

1. Phép thử và biến cố:

Trong tự nhiên và xã hội, mỗi hiện tượng đều gắn liền với một nhóm, các điều kiện cơ bản, và các hiện tượng đó chỉ có thể xảy ra khi nhóm các điều kiện cơ bản trên được thực hiện. Chẳng hạn: nếu muốn quan sát việc xuất hiện mặt sấp hay mặt ngửa của một đồng xu, ta phải tung đồng xu xuống đất; còn để xem xét viên đạn trúng bia hay trượt, ta phải bắn các viên đạn; khi muốn nghiên cứu chất lượng của một lô sản phẩm, ta phải lấy ngẫu nhiên một hoặc một số sản phẩm của lô sản phẩm đó… vv. Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay không được gọi là thực hiện một phép thử (hay một thí nghiệm), còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử được gọi là biến cố. VD: Continue reading →

Lựa chọn mô hình khi biến độc lập là biến phụ thuộc

Lựa chọn giữa các mô hình LPM, Logit, Probit, Tobit, Poisson.

Mô hình Poisson

Đang cập nhật …

Mô hình Tobit

Đang cập nhật …

Mô hình Probit

Đang cập nhật …

Mô hình Logit

Đang cập nhật …

Mô hình LPM

Đang cập nhật …

Biến định tính với vai trò là biến phụ thuộc

Giới thiệu.

Các loại mô hình:

– Mô hình LPM

– Mô hình Logit

– Mô hình Probit

– Mô hình Tobit

– Mô hình Poisson

Biến định tính với vai trò là biến độc lập (Phần 2)

Đồ thị và các dạng biến định tính (với vai trò là biến độc lập) trong mô hình.

Biến định tính với vai trò là biến độc lập (Phần 1)

Biến định tính là gì?

Tính dừng – Stationary

Chuỗi dừng? Chuỗi nhiễu trắng?

Kiểm định tính dừng?

– trong số liệu chuỗi thời gian?

– trong số liệu mảng?

Tự tương quan – Autocorrelation

Tự tương quan là gì?

– trong số liệu chéo?

– trong số liệu chuỗi thời gian?

– trong số liệu mảng?

Phân biệt tự tương quan (autocorrelation) với tương quan chuỗi (serial correlaiton)

Nguyên nhân?

Hậu quả?

Nhận biết?

Khắc phục?

Phương sai sai số thay đổi – Heteroskedasticity

Phương sai sai số thay đổi là gì?

– trong số liệu chéo?

– trong số liệu chuỗi thời gian?

– trong số liệu mảng?

Nguyên nhân?

Hậu quả?

Nhận biết?

Cách khắc phục?

 

Đa cộng tuyến – Collinearity

1. Bản chất của đa cộng tuyến:

Đa cộng tuyến là hiện tượng mà

– trong số liệu chéo?

– trong số liệu chuỗi thời gian?

– trong số liệu mảng?

Nguyên nhân của Đa cộng tuyến?

Hậu quả của Đa cộng tuyến?

Nhận biết Đa cộng tuyến?

Khắc phục Đa cộng tuyến? (khi khắc phục chỉ được bỏ 1 biến? nếu bỏ nhiều hơn phải kiểm định?)

Lựa chọn mô hình cho Panel Data

Để lựa chọn mô hình ước lượng phù hợp cho số liệu mảng Panel Data ta sẽ thực hiện những bước nào?

Trong 3 mô hình POLS, FEM, REM thì mô hình nào sẽ ước lượng trước, mô hình nào ước lượng sau? Sử dụng những test gì để tìm ra được mô hình cuối cùng thích hợp nhất?

Mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Mô hình tác động ngẫu nhiên REM là gì?

Ước lượng mô hình REM như thế nào?

Kiểm định khuyết tật cho mô hình REM:

– Đa cộng tuyến

– Phương sai sai số thay đổi

– Tự tương quan

– Nhiễu không phân phối chuẩn

– Kiểm định Ramsey RESET (???)

Mô hình tác động cố định FEM

Mô hình tác động cố định FEM là gì?

Ước lượng mô hình FEM như thế nào?

Kiểm định khuyết tật cho mô hình FEM:

– Đa cộng tuyến

– Phương sai sai số thay đổi

– Tự tương quan

– Nhiễu không phân phối chuẩn

– Kiểm định Ramsey RESET (???)